论交易系统的重要性

为什么交易系统如此重要呢？

因为交易系统是我们与市场进行对话的语言。

如果只使用一种语言，长期下来，我们就能与市场进行有效交流，交易者就能盈利；如果我们经常变更语言，市场就会觉得我们在胡言乱语，它就会愤而他顾，交易者就要亏损了。

交易系统的核心是目标机会的定义，目标机会的定义清晰了，进出场等其它要素也会自然浮现。

目标机会必须是唯一的，或者说，目标机会必须是基于同一逻辑基础的。

交易系统是交易者的立身之本，没了系统，在市场面前交易者什么都不是。

建立交易系统就是寻找到交易过程中的稳定状态，然后将稳定状态固化为模型。正如人都会选择第一次坐过的椅子，这就是人的偏向性，把偏向固化下来就是交易系统。

如果暂时还无法建立自己的系统，那就说明交易者还要继续积累。

如何建立交易系统可参阅我的专题文章《系统论》。

执行系统的前提是对系统之外的机会视而不见。

王勃在《滕王阁序》中说：穷且益坚，不坠青云之志。这里的“穷”是指身处困境，意思是愈是身处困境，愈是坚定不移，不改初衷。苏轼在《前赤壁赋》中说：苟非吾之所有，虽一毫而莫取。他们都是在表达同样的意思。

系统交易者的状态是：观察市场是否出现目标机会，出现则参与，没出现则等待。

随机交易者的状态是：分析市场是涨还是跌，涨则做多，跌则做空，盘整则做短差。

前者成败的关键在于执行的一致性，后者成败的关键在于分析的准确性。但后者有一个劣势：由思维惯性导致的在市场状态发生变化时引发的思维混乱，这种混乱是必然发生的。前者由于一致性的系统交易回避了这个矛盾。

关于思维的相关问题可参阅我的专题文章《思维论》。

若交易系统不稳定，则心态不稳定，业绩不稳定。

交易系统的稳定性来源于两点：一是与自己观念和个性相符合；二是知道且有能力识别交易系统的适用范围。这是认识问题。

同时交易系统在内部越稳定，则越难适应外部的变化，因为一套交易系统只适应一类市场行情。这是选择问题。

总而言之，进行随机交易还是系统交易是成败的分水岭。