《精算管理》中明确问题章节中风险管理流程知识汇总

在保险行业中精算师的风险管理流程过程如下

第一步：风险识别

目标：识别重要风险；设定风险等级

结果：重要风险特征说明

怎样做：通过头脑风暴、调查，搜集等方式，围绕以下方面进行分析：

①　产生风险的外部环境、

②　不确定的具体影响、

③　相关风险的其他因素等方面

第二步：风险评估

目标：评估损失分布及风险间相关性

结果：1.净风险敞口报告；2.重要风险以及相关性模型

怎样做：对各种风险进行定性评估和定量评估

定性评估：根据专家意见或最前线工作人员的经验进行标准化处理制定出定性的评估标准，按一定的标准进行评价。

定量评估：定量模型

通常关注：

①　风险损失的概率分布及特征

②　风险事件的期望成本

③　极端事件（尾部）的分布及特征

④　风险值及资本要求

⑤　风险调整资本的期望收益

第三步：制定策略控制风险

目标：建立策略，执行最优策略

结果：1.风险管理策略报告2.执行策略的具体步骤3.风险管理过程改进的建议4策略执行中的管理活动

怎样做：风险管理职责的划分，应对风险进行全面的考虑并兼顾公司的资源和管理现状；

确定风险管理策略的步骤：

①　明确所考虑的风险及相关内容

②　设计可行的策略：最小化风险和成本同时最大化收益或价值等最优目标为导向

③　选择最优策略

④　分析上面策略对风险管理过程的改进建议

⑤　设计??具体实施上述策略的工作计划

通常的风险管理策略包括：

①　规避风险：完全消除、停止或阻止风险、或将风险出售。

②　面对风险：自保、与其他风险整合进行分散化处理。

③　减少风险：降低风险敞口

④　转移风险：购买保险、对冲、证券化等其他产品进行风险转移

⑤　利用风险：增加风险敞口或者进行多元化处理

第四步：风险监控

目标：监控净损益；监控风险管理过程的绩效

结果：1.定期报告2.对风险评估和监控的反馈3.风险管理过程的改进建议

怎样做：需要关注是否达到预期目标，需要的报告如下：

①　定期的风险（状况）报告

②　定期的风险管理（状况）报告

③　审计报告

第五步：管理的监督和改进

目标：开发与公司理念、策略、价值和文化相一致的风险管理框架；达成目标共识

结果：1.风险管理目标报告2.整合风险管理过程3.统一的“风险相关性”定义和度量4.公司高层行动计划

怎样做：

①　定期对风险管理的目标进行调整和再定位；

②　复查和审核风险管理现状；

③　将结果反馈至下一个循环的风险识别中

常用方法：级管理者的定期讨论；董事会、CEO的支持和参与；自上而下或者自下而上的过程

以上风险管理过程的五个步骤是一个逐步渐进的过程，也是一个循环过程。精算师在从事精算管理过程中，必须将金融机构的风险和风险管理放在首位的。精算师利用精算管理系统概念进行工作时，在精算管理系统中明确问题、设计和执行解决方案、监控解决方案实际效果并提出反馈意见的决策和控制过程系统三个环节中，都要面临风险管理。

精算管理系统

作为数据从业者可以得到启发：

在数据分析中我们也可以确定一个主题，进行系统化的数据分析和跟踪。也可以利用明确问题、解决问题、监控问题的循环系统进行工作，紧扣主题，可以将过程导向和结果导向很好的结合起来。